Facebook Pixel

FX rollover

Forex pozisyonları nasıl öteleniyor?

Bir sonraki iş günü için bir işlemin ötelenmesi, ilgili konumun değer tarihini yeni bir değer tarihine (sonraki iş günü) kaydırarak olur. Ana para çiftlerinin standart değer tarihi T + 2 iş günüdür. 17:00 New York saatine kadar olan döviz spot pozisyonları, yeni bir değer tarihine ötelenir. Rollover bir parçası olarak, pozisyonların ertesi gün için aynı kalması nedeniyle, bir rollover ilgi ile ücretlendiriliyor.

Öteleme faizi, üst likidite Tier 1 bankalarının bankalararası forward piyasasındaki Tom / Next (Tomorrow / Next) faiz oranlarına dayanır. Elde edilen değer, doğrudan Benchmark Finance'ın ortakları olan likidite sağlayıcılarından alınır. Rollover pozitif veya negatif olabilir. Tom / Next faizi oluşturan ana bileşenler, para birimleri (çiftin bir kısmı), likidite arasındaki faiz oranı farklarına (bu durumda ilerideki pazarın likiditesi yaklaşan önemli siyasi olaylar, bir ayın sonunda , çeyrek veya bir yıl), bankalararası forward piyasasına olan talep, para birimleri etrafındaki belirsizlik ve bazı para birimleriyle ilgili diğer önemli olaylar.

FX öteleme örneği

EURUSD'da saat 17:00'e kadar uzuyoruz. Döviz pozisyonunun değer tarihi, bir iş günü ilerledikçe ilerleyecektir. Uzun süre EURUSD'de, EUR satın aldınız ve aynı anda yeterli miktarı USD cinsinden sattınız. EUR, USD'den daha yüksek bir faiz oranına sahipse, hesabınıza kaydedilecek bir faiz ödersiniz. EUR, USD'den daha düşük bir faiz oranına sahipse - hesabınızdan tahsil edilecek bir faiz borcu olacaksınız. New York saatiyle 17:00'de biten anlaşmalar, ötelenmez.

Önemli: Pozisyonun yeni değer tarihi daima bir sonraki iş günüdür ve pazarlar hafta sonlarında çalışmazken, Çarşamba ila Perşembe günleri arasında yapılan açılan pozisyonlardaki rollover üç kat artar. Dahası, belirli bir ülkenin ulusal tatillerinde, ilgili para biriminin (bu nedenle, çifin tamamı için) değer tarihi, tatilden sonraki bir sonraki iş gününe geçer.

Üçlü öteleme örneği

Çarşamba günü EURUSD ile işlem yaparken, değer tarihleri Cuma (T + 2) 'dir. Bu pozisyon Perşembe günü kapanırsa (yani, pozisyon Çarşamba'dan Perşembe'ye saat 17:00'a kadar açık kalırsa), değer tarihi Cuma'dan Pazartesi'ye taşınır ve siz üç gün boyunca - Cumartesi, Pazar, Pazartesi günleri arasında bir devrilme ile sizden ücret alınır.

Örnek: EURUSD'de 0,10 lotluk (10 000 para birimi) ile sell pozisyonuna girdiniz. Platformdaki günlük öteleme, 1 lot için 2,70 ABD Doları tutarında olumlu bir sayıdır. Aldıracağınız rollover, 1/10'dan 2.70 USD, ergo 0.27 USD.

adwise